TqSdk 开发指南

TqSdk 是由信易科技开发的开源 Python 量化交易库，基于快期交易及行情服务器体系，支持期货、期权、股票的行情获取、策略开发、回测与实盘交易。

何时使用本技能

当用户需要以下内容时触发：

使用 TqSdk 编写量化交易策略
获取期货/期权/股票实时行情、K线、Tick 数据
进行策略回测（支持 Tick 级和 K 线级）
配置实盘交易、模拟交易账户
使用 TargetPosTask 进行目标持仓交易
使用技术指标（ta/tafunc）进行策略分析
使用算法交易模块（TWAP/VWAP）
调试 TqSdk 异步编程模型相关问题

当用户需要以下内容时触发：

使用 TqSdk 编写量化交易策略
获取期货/期权/股票实时行情、K线、Tick 数据
进行策略回测（支持 Tick 级和 K 线级）
配置实盘交易、模拟交易账户
使用 TargetPosTask 进行目标持仓交易
使用技术指标（ta/tafunc）进行策略分析
使用算法交易模块（TWAP/VWAP）
调试 TqSdk 异步编程模型相关问题

安装

bash

undefined

bash

undefined

安装/升级

pip install tqsdk -U

国内镜像（推荐）

pip install tqsdk -U -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host=pypi.tuna.tsinghua.edu.cn


**环境要求：** Python 3, Windows 7+ / macOS / Linux
**注意：** TqSdk 使用 asyncio，部分 IDE（如 Spyder）不支持。推荐使用 VS Code、Cursor、Trae 等支持 asyncio 的 IDE。

pip install tqsdk -U -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host=pypi.tuna.tsinghua.edu.cn


**环境要求：** Python 3, Windows 7+ / macOS / Linux
**注意：** TqSdk 使用 asyncio，部分 IDE（如 Spyder）不支持。推荐使用 VS Code、Cursor、Trae 等支持 asyncio 的 IDE。

核心概念

编程模型

TqSdk 使用单线程异步模型，核心循环为：

python

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

TqSdk 使用单线程异步模型，核心循环为：

python

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

1. 获取数据引用对象

quote = api.get_quote("SHFE.rb2401") klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60)

2. 在循环中等待数据更新

while True: api.wait_update() # 3. 使用 is_changing() 判断哪个对象更新了 if api.is_changing(quote): print(f"最新价: {quote.last_price}") if api.is_changing(klines): print(f"最新K线收盘价: {klines.close.iloc[-1]}")

api.close()


**关键要点：**
- `get_quote()`、`get_kline_serial()` 等返回的是**引用对象**，值在 `wait_update()` 时自动更新
- 每个引用对象只需调用一次获取函数
- `wait_update()` 是阻塞函数，收到数据包才返回
- `is_changing()` 判断指定对象在最近一次 `wait_update` 中是否被更新

while True: api.wait_update() # 3. 使用 is_changing() 判断哪个对象更新了 if api.is_changing(quote): print(f"最新价: {quote.last_price}") if api.is_changing(klines): print(f"最新K线收盘价: {klines.close.iloc[-1]}")

api.close()


**关键要点：**
- `get_quote()`、`get_kline_serial()` 等返回的是**引用对象**，值在 `wait_update()` 时自动更新
- 每个引用对象只需调用一次获取函数
- `wait_update()` 是阻塞函数，收到数据包才返回
- `is_changing()` 判断指定对象在最近一次 `wait_update` 中是否被更新

合约代码格式

格式：

交易所代码.合约代码

（大小写敏感）

python

undefined

格式：

交易所代码.合约代码

（大小写敏感）

python

undefined

期货合约

"SHFE.cu2401" # 上期所铜 "DCE.m2401" # 大商所豆粕 "CZCE.SR401" # 郑商所白糖（注意：郑商所字母大写，三位数字） "CFFEX.IF2401" # 中金所沪深300股指 "INE.sc2401" # 上期能源原油 "GFEX.si2401" # 广期所工业硅

期权合约

"DCE.m2401-C-3500" # 大商所豆粕看涨期权 "SHFE.au2404C480" # 上期所黄金看涨期权 "CFFEX.IO2402-C-4000" # 中金所沪深300股指期权

主连/指数

"KQ.m@CFFEX.IF" # 中金所IF主连合约 "KQ.i@SHFE.bu" # 上期所沥青指数

外盘

"KQD.m@CBOT.ZS" # 美黄豆主连

跨期组合

"CZCE.SPD SR401&SR403" # 郑商所跨期 "DCE.SP a2409&a2501" # 大商所跨期

股票（专业版）

"SSE.600000" # 上交所浦发银行 "SZSE.000001" # 深交所平安银行

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"SSE.600000" # 上交所浦发银行 "SZSE.000001" # 深交所平安银行

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账户类型

模拟交易（免费）

python

from tqsdk import TqApi, TqAuth

python

from tqsdk import TqApi, TqAuth

临时模拟账户（程序结束后数据丢失）

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

指定初始资金的模拟账户

from tqsdk import TqSim api = TqApi(TqSim(init_balance=100000), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

undefined

from tqsdk import TqSim api = TqApi(TqSim(init_balance=100000), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

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快期模拟交易（持久化）

python

from tqsdk import TqApi, TqKq, TqAuth

python

from tqsdk import TqApi, TqKq, TqAuth

快期模拟账户，数据持久保存，与快期APP互通

api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

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api = TqApi(TqKq(), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

undefined

实盘交易（专业版）

python

from tqsdk import TqApi, TqAccount, TqAuth
api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

python

from tqsdk import TqApi, TqAccount, TqAuth
api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

直连 CTP

python

from tqsdk import TqApi, TqCtp, TqAuth
api = TqApi(TqCtp("tcp://180.168.xxx:41205", "tcp://180.168.xxx:41205", "账号", "密码"),
            auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

python

from tqsdk import TqApi, TqCtp, TqAuth
api = TqApi(TqCtp("tcp://180.168.xxx:41205", "tcp://180.168.xxx:41205", "账号", "密码"),
            auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

多账户

python

from tqsdk import TqApi, TqMultiAccount, TqAccount, TqSim, TqAuth
api = TqApi(TqMultiAccount([TqAccount("H海通期货", "账号1", "密码1"), TqSim()]),
            auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

python

from tqsdk import TqApi, TqMultiAccount, TqAccount, TqSim, TqAuth
api = TqApi(TqMultiAccount([TqAccount("H海通期货", "账号1", "密码1"), TqSim()]),
            auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

行情数据

实时行情

python

quote = api.get_quote("SHFE.cu2401")

python

quote = api.get_quote("SHFE.cu2401")

主要字段：

quote.last_price 最新价

quote.bid_price1 买一价

quote.ask_price1 卖一价

quote.volume 成交量

quote.open_interest 持仓量

quote.upper_limit 涨停价

quote.lower_limit 跌停价

quote.volume_multiple 合约乘数

quote.price_tick 最小变动价位

undefined

undefined

K线数据

python

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python

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K线周期以秒数表示，最多获取最后 8000 根

klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 60) # 1分钟线 klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 6060) # 1小时线 klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 6060*24) # 日线 klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2401", 10) # 10秒线

klines 是 pandas.DataFrame，包含列：

datetime, open, high, low, close, volume, open_oi, close_oi

常见用法

print(klines.close.iloc[-1]) # 最新K线收盘价 ma = klines.close.rolling(20).mean() # 20周期均线 print(klines.close.iloc[-3:]) # 最近3根K线收盘价

检测新K线

while True: api.wait_update() if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"): print("新K线产生")

undefined

while True: api.wait_update() if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"): print("新K线产生")

undefined

Tick 数据

python

ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu2401")

python

ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu2401")

返回 pandas.DataFrame，包含 datetime, last_price, volume 等列

undefined

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交易操作

下单/撤单

python

undefined

python

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限价单

order = api.insert_order("SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN", volume=3, limit_price=4000)

市价单

order = api.insert_order("SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN", volume=3)

等待成交

while order.status != "FINISHED": api.wait_update()

撤单

api.cancel_order(order)

查看委托单状态

order.status: ALIVE（活跃）/ FINISHED（完成）

order.volume_orign: 委托手数

order.volume_left: 未成交手数

undefined

undefined

账户与持仓查询

python

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python

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账户资金

account = api.get_account() print(account.balance) # 账户权益 print(account.available) # 可用资金

持仓查询

position = api.get_position("SHFE.rb2401") print(position.pos_long) # 多头持仓 print(position.pos_short) # 空头持仓

undefined

position = api.get_position("SHFE.rb2401") print(position.pos_long) # 多头持仓 print(position.pos_short) # 空头持仓

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TargetPosTask 目标持仓

自动管理下单撤单，调整到目标仓位：

python

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

自动管理下单撤单，调整到目标仓位：

python

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

设置目标持仓

target_pos.set_target_volume(5) # 多头5手 target_pos.set_target_volume(-3) # 空头3手 target_pos.set_target_volume(0) # 平仓

价格模式

target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401", price="PASSIVE") # 排队价 target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401", price="ACTIVE") # 对手价

取消和检查完成状态

target_pos.cancel() while not target_pos.is_finished(): api.wait_update()

undefined

target_pos.cancel() while not target_pos.is_finished(): api.wait_update()

undefined

策略回测

python

from datetime import date
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqSim, TqBacktest, BacktestFinished

acc = TqSim(init_balance=1000000)  # 可选：自定义初始资金

try:
    api = TqApi(acc,
                backtest=TqBacktest(start_dt=date(2023, 1, 1), end_dt=date(2023, 12, 31)),
                auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

    quote = api.get_quote("SHFE.rb2401")
    klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*60*24)
    target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

    while True:
        api.wait_update()
        if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
            ma5 = klines.close.iloc[-6:-1].mean()
            if quote.last_price > ma5:
                target_pos.set_target_volume(1)
            else:
                target_pos.set_target_volume(-1)

except BacktestFinished:
    print(acc.trade_log)    # 交易明细
    print(acc.tqsdk_stat)   # 统计指标
    # tqsdk_stat 包含: init_balance, balance, max_drawdown,
    #   winning_rate, ror, annual_yield, sharpe_ratio 等
    api.close()

回测规则：

撮合规则：对价成交，不会部分成交
报单后立即做成交判定
支持 Tick 级和 K 线级回测
支持股票回测（需使用
```
TqSimStock
```
）
主连合约不能直接交易，需用
```
quote.underlying_symbol
```
获取标的

python

from datetime import date
from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqSim, TqBacktest, BacktestFinished

acc = TqSim(init_balance=1000000)  # 可选：自定义初始资金

try:
    api = TqApi(acc,
                backtest=TqBacktest(start_dt=date(2023, 1, 1), end_dt=date(2023, 12, 31)),
                auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))

    quote = api.get_quote("SHFE.rb2401")
    klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*60*24)
    target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

    while True:
        api.wait_update()
        if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
            ma5 = klines.close.iloc[-6:-1].mean()
            if quote.last_price > ma5:
                target_pos.set_target_volume(1)
            else:
                target_pos.set_target_volume(-1)

except BacktestFinished:
    print(acc.trade_log)    # 交易明细
    print(acc.tqsdk_stat)   # 统计指标
    # tqsdk_stat 包含: init_balance, balance, max_drawdown,
    #   winning_rate, ror, annual_yield, sharpe_ratio 等
    api.close()

回测规则：

撮合规则：对价成交，不会部分成交
报单后立即做成交判定
支持 Tick 级和 K 线级回测
支持股票回测（需使用
```
TqSimStock
```
）
主连合约不能直接交易，需用
```
quote.underlying_symbol
```
获取标的

技术指标

内置指标 (tqsdk.ta)

python

from tqsdk.ta import MA, MACD, RSI, BOLL, ATR, KDJ

klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*60*24)

python

from tqsdk.ta import MA, MACD, RSI, BOLL, ATR, KDJ

klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*60*24)

均线

ma = MA(klines, 20) # ma.ma 列

MACD

macd = MACD(klines, 12, 26, 9) # macd.diff, macd.dea, macd.bar

布林带

boll = BOLL(klines, 20, 2) # boll.mid, boll.top, boll.bottom

RSI

rsi = RSI(klines, 14) # rsi.rsi

KDJ

kdj = KDJ(klines, 9, 3, 3) # kdj.k, kdj.d, kdj.j

ATR

atr = ATR(klines, 14) # atr.atr

undefined

atr = ATR(klines, 14) # atr.atr

undefined

序列计算函数 (tqsdk.tafunc)

python

from tqsdk import tafunc

ema = tafunc.ema(klines.close, 20)
std = tafunc.std(klines.close, 20)
highest = tafunc.highest(klines.high, 20)
lowest = tafunc.lowest(klines.low, 20)

python

from tqsdk import tafunc

ema = tafunc.ema(klines.close, 20)
std = tafunc.std(klines.close, 20)
highest = tafunc.highest(klines.high, 20)
lowest = tafunc.lowest(klines.low, 20)

算法交易

TWAP 算法

python

from tqsdk import TqApi
from tqsdk.algorithm import Twap

api = TqApi(auth="快期账户,用户密码")
target_twap = Twap(api, "SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN",
                   volume=500, duration=300,
                   min_volume_each_order=10,
                   max_volume_each_order=25)
while True:
    api.wait_update()
    if target_twap.is_finished():
        break
api.close()

python

from tqsdk import TqApi
from tqsdk.algorithm import Twap

api = TqApi(auth="快期账户,用户密码")
target_twap = Twap(api, "SHFE.rb2401", "BUY", "OPEN",
                   volume=500, duration=300,
                   min_volume_each_order=10,
                   max_volume_each_order=25)
while True:
    api.wait_update()
    if target_twap.is_finished():
        break
api.close()

VWAP + TargetPosScheduler

python

from tqsdk import TqApi, TargetPosScheduler
from tqsdk.algorithm import vwap_table

api = TqApi(auth="快期账户,用户密码")
time_table = vwap_table(api, "CZCE.MA401", target_pos=-100, duration=600)
scheduler = TargetPosScheduler(api, "CZCE.MA401", time_table)

while not scheduler.is_finished():
    api.wait_update()
api.close()

python

from tqsdk import TqApi, TargetPosScheduler
from tqsdk.algorithm import vwap_table

api = TqApi(auth="快期账户,用户密码")
time_table = vwap_table(api, "CZCE.MA401", target_pos=-100, duration=600)
scheduler = TargetPosScheduler(api, "CZCE.MA401", time_table)

while not scheduler.is_finished():
    api.wait_update()
api.close()

图形化界面 (Web GUI)

python

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"), web_gui=True)

python

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"), web_gui=True)

或指定端口

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"), web_gui=":9876")


启动后在浏览器访问显示的地址，可以查看 K 线图、持仓、委托单等信息。

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"), web_gui=":9876")


启动后在浏览器访问显示的地址，可以查看 K 线图、持仓、委托单等信息。

高级特性

多策略运行

每个策略是独立进程，可以同时运行多个策略互不影响：

python

undefined

每个策略是独立进程，可以同时运行多个策略互不影响：

python

undefined

strategy_a.py - 策略A

api = TqApi(TqAccount("期货公司", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "密码"))

...策略逻辑...

strategy_b.py - 策略B（独立文件，独立运行）

api = TqApi(TqAccount("期货公司", "账号", "密码"), auth=TqAuth("快期账户", "密码"))

...策略逻辑...

undefined

undefined

无人值守运行

python

import logging
from contextlib import closing

logging.basicConfig(filename='strategy.log', level=logging.INFO)

with closing(TqApi(TqAccount("期货公司", "账号", "密码"),
                   auth=TqAuth("快期账户", "密码"))) as api:
    # 策略代码...
    pass

python

import logging
from contextlib import closing

logging.basicConfig(filename='strategy.log', level=logging.INFO)

with closing(TqApi(TqAccount("期货公司", "账号", "密码"),
                   auth=TqAuth("快期账户", "密码"))) as api:
    # 策略代码...
    pass

钉钉消息推送

python

import requests
from json import dumps

def send_msg(content):
    webhook = "你的钉钉webhook地址"
    msg = {"msgtype": "text", "text": {"content": f"天勤量化\n{content}"}}
    requests.post(webhook, data=dumps(msg),
                  headers={"content-type": "application/json;charset=utf-8"})

python

import requests
from json import dumps

def send_msg(content):
    webhook = "你的钉钉webhook地址"
    msg = {"msgtype": "text", "text": {"content": f"天勤量化\n{content}"}}
    requests.post(webhook, data=dumps(msg),
                  headers={"content-type": "application/json;charset=utf-8"})

模拟交易自定义手续费/保证金

python

sim = TqSim()
api = TqApi(sim, auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
sim.set_commission("SHFE.cu2401", 50)    # 设置每手手续费
sim.set_margin("SHFE.cu2401", 26000)     # 设置每手保证金

python

sim = TqSim()
api = TqApi(sim, auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
sim.set_commission("SHFE.cu2401", 50)    # 设置每手手续费
sim.set_margin("SHFE.cu2401", 26000)     # 设置每手保证金

常见策略模式

套利策略（价差交易）

python

q_near = api.get_quote("SHFE.rb2401")
q_far = api.get_quote("SHFE.rb2405")
t_near = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")
t_far = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2405")

while True:
    api.wait_update()
    spread = q_near.last_price - q_far.last_price
    if spread > 250:
        t_near.set_target_volume(-1)  # 空近月
        t_far.set_target_volume(1)    # 多远月
    elif spread < 200:
        t_near.set_target_volume(0)
        t_far.set_target_volume(0)

python

q_near = api.get_quote("SHFE.rb2401")
q_far = api.get_quote("SHFE.rb2405")
t_near = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")
t_far = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2405")

while True:
    api.wait_update()
    spread = q_near.last_price - q_far.last_price
    if spread > 250:
        t_near.set_target_volume(-1)  # 空近月
        t_far.set_target_volume(1)    # 多远月
    elif spread < 200:
        t_near.set_target_volume(0)
        t_far.set_target_volume(0)

均线策略

python

klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*15, data_length=200)
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        ma5 = klines.close.iloc[-6:-1].mean()
        ma20 = klines.close.iloc[-21:-1].mean()
        if ma5 > ma20:
            target_pos.set_target_volume(1)
        else:
            target_pos.set_target_volume(-1)

python

klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2401", 60*15, data_length=200)
target_pos = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2401")

while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
        ma5 = klines.close.iloc[-6:-1].mean()
        ma20 = klines.close.iloc[-21:-1].mean()
        if ma5 > ma20:
            target_pos.set_target_volume(1)
        else:
            target_pos.set_target_volume(-1)

核心 API 速查

函数	说明
`TqApi(account, auth, backtest, web_gui)`	创建 API 实例
`api.get_quote(symbol)`	获取实时行情
`api.get_kline_serial(symbol, duration, data_length)`	获取K线序列
`api.get_tick_serial(symbol, data_length)`	获取Tick序列
`api.insert_order(symbol, direction, offset, volume, limit_price)`	下单
`api.cancel_order(order)`	撤单
`api.get_account()`	获取账户资金
`api.get_position(symbol)`	获取持仓
`api.get_order(order_id)`	获取委托单
`api.get_trade(trade_id)`	获取成交记录
`api.wait_update(deadline)`	等待数据更新
`api.is_changing(obj, key)`	判断对象是否更新
`api.close()`	关闭连接
`TargetPosTask(api, symbol, price)`	创建目标持仓任务
`target_pos.set_target_volume(volume)`	设置目标持仓

函数	说明
`TqApi(account, auth, backtest, web_gui)`	创建 API 实例
`api.get_quote(symbol)`	获取实时行情
`api.get_kline_serial(symbol, duration, data_length)`	获取K线序列
`api.get_tick_serial(symbol, data_length)`	获取Tick序列
`api.insert_order(symbol, direction, offset, volume, limit_price)`	下单
`api.cancel_order(order)`	撤单
`api.get_account()`	获取账户资金
`api.get_position(symbol)`	获取持仓
`api.get_order(order_id)`	获取委托单
`api.get_trade(trade_id)`	获取成交记录
`api.wait_update(deadline)`	等待数据更新
`api.is_changing(obj, key)`	判断对象是否更新
`api.close()`	关闭连接
`TargetPosTask(api, symbol, price)`	创建目标持仓任务
`target_pos.set_target_volume(volume)`	设置目标持仓

参考文件

本技能包含以下详细参考文档（位于

references/

目录）：

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入门

getting_started.md - TqSdk 介绍、安装、十分钟快速入门

getting_started.md - TqSdk 介绍、安装、十分钟快速入门

使用教程

usage_1_策略程序回测.md - 策略回测、合约行情、历史数据、TqSdk整体结构
usage_2_tqsdk_与_vnpy_有哪些差别.md - 与vn.py/CTP对比、交易辅助工具
usage_3_批量回测_参数搜索及其它.md - 批量回测、策略程序结构、TqBacktest
usage_4_在_trae_中高效学习和使用_tqsdk.md - Trae集成、账户与交易、期权基本使用
usage_5_在_cursor_中高效学习和使用_tqsdk_p1/p2.md - Cursor集成、快期账户、多策略手册
usage_6_策略程序图形化界面.md - Web GUI 界面

usage_1_策略程序回测.md - 策略回测、合约行情、历史数据、TqSdk整体结构
usage_2_tqsdk_与_vnpy_有哪些差别.md - 与vn.py/CTP对比、交易辅助工具
usage_3_批量回测_参数搜索及其它.md - 批量回测、策略程序结构、TqBacktest
usage_4_在_trae_中高效学习和使用_tqsdk.md - Trae集成、账户与交易、期权基本使用
usage_5_在_cursor_中高效学习和使用_tqsdk_p1/p2.md - Cursor集成、快期账户、多策略手册
usage_6_策略程序图形化界面.md - Web GUI 界面

API 参考

api_ref_1_*.md - 算法模块(TWAP)、TargetPosTask高级功能、无人值守运行
api_ref_2_*.md - TqSim模拟交易、TqMultiAccount多账户、紧急停止方案
api_ref_3_*.md - tafunc序列计算函数
api_ref_4_*.md - 业务对象(objs)、TqRohon、TqJees
api_ref_5_*.md - 交易策略示例
api_ref_6_*.md - TqSdk专业版
api_ref_7_*.md - ta技术指标计算函数
api_ref_8_*.md - TqCtp直连CTP、TqZq、TqYida
api_ref_9_*.md - TqApi框架及核心业务（完整API文档）
api_ref_10_*.md - 版本变更记录
api_ref_11_*.md - 时间维度目标持仓、GUI库协作
api_ref_12_*.md - lib业务工具库、DataDownloader、高级委托
api_ref_13_*.md - risk_rule风控模块、TqKq、算法模块示例
api_ref_14_*.md - EDB数据服务+Coze自然语言投研

api_ref_1_*.md - 算法模块(TWAP)、TargetPosTask高级功能、无人值守运行
api_ref_2_*.md - TqSim模拟交易、TqMultiAccount多账户、紧急停止方案
api_ref_3_*.md - tafunc序列计算函数
api_ref_4_*.md - 业务对象(objs)、TqRohon、TqJees
api_ref_5_*.md - 交易策略示例
api_ref_6_*.md - TqSdk专业版
api_ref_7_*.md - ta技术指标计算函数
api_ref_8_*.md - TqCtp直连CTP、TqZq、TqYida
api_ref_9_*.md - TqApi框架及核心业务（完整API文档）
api_ref_10_*.md - 版本变更记录
api_ref_11_*.md - 时间维度目标持仓、GUI库协作
api_ref_12_*.md - lib业务工具库、DataDownloader、高级委托
api_ref_13_*.md - risk_rule风控模块、TqKq、算法模块示例
api_ref_14_*.md - EDB数据服务+Coze自然语言投研

策略示例（约50个完整策略，来自 shinnytech.com）

趋势策略 (15个):

strategies_trend_a_p1~p4.md - TRIX、分形趋势、CMO动量、涡旋指标、Hull均线、Keltner通道、Qstick、Aroon
strategies_trend_b_p1.md - 动量排名、量价趋势(VPT)
strategies_trend_b_p2.md - Aberration布林带、菲阿里四价、自动扶梯
strategies_trend_b_p3.md - Dual Thrust、R-Breaker

套利策略 (15个):

strategies_arbitrage_p1~p5.md - 热卷-不锈钢、玻璃-纯碱、白糖-淀粉、PTA产业链、生猪饲料、焦煤-焦炭、MTO甲醇制烯烃、铜铝比价、大豆压榨、裂解价差、股指跨期、Box期权、多期限套利、钢厂利润、多油脂套利

均值回归与其他策略 (15个):

strategies_other_p1~p5.md - 卡尔曼滤波配对、距离法配对、Pivot Point、CCI、RSI超买超卖、Z-Score、均值回归、冰山委托、盘口算法、POV成交量比例、随机森林预测、ATR波动率、海龟交易法、VWAP算法、网格交易

需要详细信息时，请查阅对应的参考文件。

趋势策略 (15个):

strategies_trend_a_p1~p4.md - TRIX、分形趋势、CMO动量、涡旋指标、Hull均线、Keltner通道、Qstick、Aroon
strategies_trend_b_p1.md - 动量排名、量价趋势(VPT)
strategies_trend_b_p2.md - Aberration布林带、菲阿里四价、自动扶梯
strategies_trend_b_p3.md - Dual Thrust、R-Breaker

套利策略 (15个):

strategies_arbitrage_p1~p5.md - 热卷-不锈钢、玻璃-纯碱、白糖-淀粉、PTA产业链、生猪饲料、焦煤-焦炭、MTO甲醇制烯烃、铜铝比价、大豆压榨、裂解价差、股指跨期、Box期权、多期限套利、钢厂利润、多油脂套利

均值回归与其他策略 (15个):

strategies_other_p1~p5.md - 卡尔曼滤波配对、距离法配对、Pivot Point、CCI、RSI超买超卖、Z-Score、均值回归、冰山委托、盘口算法、POV成交量比例、随机森林预测、ATR波动率、海龟交易法、VWAP算法、网格交易

需要详细信息时，请查阅对应的参考文件。

资源链接

官方文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/
快期账户注册：快期官网
用户论坛：天勤用户论坛
许可证：Apache License 2.0

官方文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/
快期账户注册：快期官网
用户论坛：天勤用户论坛
许可证：Apache License 2.0

tqsdk

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Translation

TqSdk 开发指南

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何时使用本技能

何时使用本技能

安装

安装

安装/升级

安装/升级

国内镜像（推荐）

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核心概念

核心概念

编程模型

编程模型

1. 获取数据引用对象

1. 获取数据引用对象

2. 在循环中等待数据更新

2. 在循环中等待数据更新

合约代码格式

合约代码格式

期货合约

期货合约

期权合约

期权合约

主连/指数

主连/指数

外盘

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跨期组合

跨期组合

股票（专业版）

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账户类型

账户类型

模拟交易（免费）

模拟交易（免费）

临时模拟账户（程序结束后数据丢失）

临时模拟账户（程序结束后数据丢失）

指定初始资金的模拟账户

指定初始资金的模拟账户

快期模拟交易（持久化）

快期模拟交易（持久化）

快期模拟账户，数据持久保存，与快期APP互通

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实盘交易（专业版）

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直连 CTP

直连 CTP

多账户

多账户

行情数据

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实时行情

实时行情

主要字段：

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quote.last_price 最新价

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quote.bid_price1 买一价

quote.bid_price1 买一价

quote.ask_price1 卖一价

quote.ask_price1 卖一价

quote.volume 成交量

quote.volume 成交量

quote.open_interest 持仓量

quote.open_interest 持仓量

quote.upper_limit 涨停价

quote.upper_limit 涨停价

quote.lower_limit 跌停价

quote.lower_limit 跌停价

quote.volume_multiple 合约乘数

quote.volume_multiple 合约乘数

quote.price_tick 最小变动价位

quote.price_tick 最小变动价位

K线数据

K线数据

K线周期以秒数表示，最多获取最后 8000 根