CBOE — Datos de Mercado via API Publica
Skill para extraer datos de
CBOE usando sus
APIS publicas — sin API key, sin autenticacion.
⚠️ Aviso Legal
- CBOE no tiene API publica oficial gratuita. Estos endpoints son publicos y pueden cambiar sin aviso.
- Respetar los terminos de servicio del sitio. No hacer mas de 1 request/segundo.
- Los datos son delayed (no en tiempo real). Delay aproximado:
- quote / intraday: ~15-20 min
- historical: datos del dia anterior (actualizacion diaria)
- options-chain: underlying ~15-20 min; datos de opciones individuales pueden ser end-of-day
- summary / options-summary: 20 min (campo explicito en el response)
- Los campos en el response indican la ultima actualizacion del cache
Scripts
| Script | Descripcion |
|---|
| fetch_cboe.py | Script principal: todos los endpoints disponibles |
Uso rapido
bash
# Cotizacion delayed de indices y stocks
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX
python scripts/fetch_cboe.py quote _RUT
python scripts/fetch_cboe.py quote _OEX
python scripts/fetch_cboe.py quote _DJX
python scripts/fetch_cboe.py quote _XSP
python scripts/fetch_cboe.py quote _CBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEF
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEA
python scripts/fetch_cboe.py quote GGAL
python scripts/fetch_cboe.py quote AAPL
# Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV a 30/60/90 dias)
python scripts/fetch_cboe.py historical _VIX
python scripts/fetch_cboe.py historical _SPX
python scripts/fetch_cboe.py historical GGAL
python scripts/fetch_cboe.py historical AAPL
# Chart intraday 1-min (hoy, 1-min bars con calls/puts volume)
python scripts/fetch_cboe.py intraday _VIX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _SPX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _RUT
python scripts/fetch_cboe.py intraday GGAL
python scripts/fetch_cboe.py intraday AAPL
# Futuros VX (VIX Futures chain)
python scripts/fetch_cboe.py futures VX
python scripts/fetch_cboe.py futures VXM # Mini VIX Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures VA # S&P 500 Variance Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBHY # iBoxx High Yield Bond Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBIG # iBoxx IG Bond Futures
# Listado de todos los productos tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py products
# Busqueda de simbolos (todos los tickers con company name)
python scripts/fetch_cboe.py lookup
python scripts/fetch_cboe.py lookup --market edgx # Por mercado especifico
# Resumen de mercado CBOE (volumen por mercado y tape)
python scripts/fetch_cboe.py summary
# Top 10 mas activos por mercado (la API siempre devuelve 10)
python scripts/fetch_cboe.py most-active # BZX (default)
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edgx # Mercado EDGX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market byx # Mercado BYX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edga # Mercado EDGA
# Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange)
python scripts/fetch_cboe.py options-summary
# Opciones mas activas (calls/puts por categoria: all, index, equity)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active # Top 25 (default)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 10 # Top 10
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 50 # Top 50
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 100 # Top 100
# Productos futuros tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py futures-products
# Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs)
python scripts/fetch_cboe.py options-chain GGAL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain AAPL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain BMA -o bma_chain.json
# Todos los datos de un simbolo
python scripts/fetch_cboe.py all _VIX
python scripts/fetch_cboe.py all _SPX
# Guardar output a archivo
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX -o vix_quote.json
python scripts/fetch_cboe.py futures VX -o vx_futures.json
# Modo silencioso (solo JSON)
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX -q
Endpoints disponibles
| Modo | Data | Endpoint |
|---|
| Cotizacion delayed de indices y stocks (precio, cambio, IV30, OHLC) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/quotes/{symbol}.json
|
| Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV 30/60/90) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/historical_data/{symbol}.json
|
| Chart intraday 1-min con volumen de opciones (calls/puts) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/charts/intraday/{symbol}.json
|
| Cadena de futuros (vencimientos, settlement, OI) | www-api.cboe.com/us/futures/api/data/?symbol={symbol}
|
| Todos los productos tradables (indices, futuros, opciones) | www-api.cboe.com/tradable_products/data/
|
| Busqueda de simbolos (todos los tickers + company name) | ww2.cboe.com/us/equities/market_statistics/book_viewer_2/symbol_lookup_data/
|
| Resumen de mercado equities CBOE (volumen por mercado y tape A/B/C) | www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/summary_lite/market/data/
|
| Top 10 mas activos por mercado (volumen, bid/ask, last) | www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/most_active/data/10/
|
| Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange) | www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/summary_lite/market/data/
|
| Top N opciones mas activas (calls/puts por categoria) | www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/most_active/data/?mkt=cone&limit={N}
|
| Productos futuros tradables en CBOE (15 productos) | www-api.cboe.com/us/futures/api/tradable_future_products_data/
|
| Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs) | cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/options/{symbol}.json
|
| Instrumentos listados con opciones por exchange (~5,500) | www-api.cboe.com/us/options/symboldir/{exchange}/data/
|
| Todos los datos disponibles para un simbolo (quote + historical + intraday + futures si aplica) | - |
Simbolos disponibles
Quotes / Historical / Intraday (indices y stocks)
Funciona tanto para
indices CBOE (prefijo
) como para
stocks y ETFs (sin prefijo).
| Simbolo | Descripcion |
|---|
| CBOE Volatility Index |
| S&P 500 Index |
| S&P 100 Index |
| Russell 2000 Index |
| Dow Jones Industrial Average |
| Mini S&P 500 Index |
| Cboe Bitcoin U.S. ETF Index |
| Cboe Mini Bitcoin U.S. ETF Index |
| MSCI Emerging Markets Index |
| MSCI EAFE Index |
| Grupo Financiero Galicia |
| Apple Inc |
| Tesla Inc |
| SPDR S&P 500 ETF |
| Invesco QQQ Trust |
| NVIDIA Corp |
Cualquier ticker listado en CBOE funciona para
,
e
.
Futuros (via endpoint )
| Simbolo | Descripcion |
|---|
| VIX Futures |
| Mini VIX Futures |
| S&P 500 Variance Futures |
| iBoxx High Yield Corporate Bond Futures |
| iBoxx Investment Grade Corporate Bond Futures |
| iBoxx Emerging Market Bond Index Futures |
Consideraciones Tecnicas
Datos devueltos por
Funciona para indices (
) y stocks (
).
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|
| float | Precio actual |
| float | Cambio neto |
| float | Cambio porcentual |
| float | Apertura del dia |
| float | Maximo del dia |
| float | Minimo del dia |
| float | Ultimo precio (cierre) |
| float | Cierre anterior |
| float | Volatilidad implicita a 30 dias |
| float | Cambio en IV30 |
| / | float | Bid/Ask (0.0 en indices, real en stocks) |
| int | Volumen (0 en indices, real en stocks) |
| datetime | Ultima operacion |
| string | / / |
| string | o |
Datos devueltos por
Datos historicos anuales. Misma estructura para indices y stocks.
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|
| float | Maximo del ultimo ano |
| float | Minimo del ultimo ano |
| float | Historical Volatility 30d - maximo anual |
| float | Historical Volatility 30d - minimo anual |
| float | Historical Volatility 60d - maximo anual |
| float | Historical Volatility 60d - minimo anual |
| float | Historical Volatility 90d - maximo anual |
| float | Historical Volatility 90d - minimo anual |
| float | Implied Volatility 30d - maximo anual |
| float | Implied Volatility 30d - minimo anual |
| float | Implied Volatility 60d - maximo anual |
| float | Implied Volatility 60d - minimo anual |
| float | Implied Volatility 90d - maximo anual |
| float | Implied Volatility 90d - minimo anual |
Datos devueltos por
Funciona para indices y stocks. Cada barra de 1-min contiene:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Timestamp de la barra |
| Apertura |
| Maximo |
| Minimo |
| Cierre |
| Volumen de acciones (0 en indices, real en stocks) |
| Volumen de opciones call |
| Volumen de opciones put |
volume.total_options_volume
| Volumen total de opciones |
Datos devueltos por
| Campo | Descripcion |
|---|
| Nombre del futuro (ej: ) |
| Fecha de vencimiento |
| Ultimo precio |
| Settlement price |
| Settlement anterior |
| Volumen |
| Open interest del dia anterior |
| Cambio vs settlement anterior |
Datos devueltos por
Devuelve un array
con todos los simbolos:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Ticker del simbolo |
| Nombre completo de la empresa/ETF |
Cobertura: ~15,000+ simbolos (acciones, ETFs, units, warrants).
Datos devueltos por
Resumen del mercado CBOE con volumen por mercado y tape:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Nombre del mercado (Cboe Total, BZX, BYX, EDGX, EDGA) |
batsMarketData[].total.value
| Volumen total del mercado |
batsMarketData[].tapea.value
| Volumen Tape A (NYSE) |
batsMarketData[].tapeb.value
| Volumen Tape B (Regionals) |
batsMarketData[].tapec.value
| Volumen Tape C (Nasdaq) |
| Totales consolidados de todos los mercados |
| Fecha de los datos |
| Minutos de delay |
Datos devueltos por
Cada elemento en
es un array con:
| Indice | Campo | Descripcion |
|---|
| [0] | symbol | Ticker |
| [1] | volume | Volumen acumulado |
| [2] | - | (dato interno) |
| [3] | bid | Bid price |
| [4] | ask | Ask price |
| [5] | - | (dato interno) |
| [6] | last_price | Ultimo precio negociado |
| [7] | price_change | Cambio neto |
| [8] | company_name | Nombre de la empresa |
Datos devueltos por
Resumen de mercado opciones CBOE con volumen por exchange:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Nombre del exchange (Cboe Options, C2, EDGX, BZX) |
| Volumen total del exchange |
| Market share porcentual |
| Fecha de los datos |
| Minutos de delay |
Datos devueltos por
Devuelve 3 categorias (
,
,
), cada una con arrays
y
:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Nombre de la categoria (, , ) |
| Array de opciones call mas activas |
| Array de opciones put mas activas |
| Simbolo del underlying |
| Fecha de expiracion |
| Strike price |
| Volumen del dia |
solo acepta: 10, 25, 50, 100. Cualquier otro valor es ignorado (default: 25).
Datos devueltos por
Lista de 15 productos futuros tradables en CBOE:
| Campo | Descripcion |
|---|
| Simbolo raiz (VX, VXM, VA, IBHY, IBIG, IEMD, etc.) |
| Nombre completo del producto |
| Volumen del dia anterior |
| Open interest |
| Fecha de los datos de trading |
Datos devueltos por
Cadena de opciones completa con greeks. Solo funciona para
stocks y ETFs (no indices con prefijo
).
Incluye el quote del simbolo + todos los contratos (calls y puts).
| Campo | Descripcion |
|---|
| Array de todos los contratos de opciones |
| Ticker del contrato (formato: + + + ) |
| / | Bid/Ask del contrato |
| Volatilidad implicita |
| / / / / | Greeks |
| Precio teorico |
| Volumen del dia |
| Open interest |
| Ultimo precio negociado |
Usar
parse_option_ticker(ticker)
para decodificar el ticker en root, expiry, type (call/put), strike.
Datos devueltos por
Directorio de todos los instrumentos (stocks, ETFs, indices) que tienen opciones listadas en CBOE.
| Campo | Descripcion |
|---|
| Ticker del instrumento |
| Nombre completo de la empresa/ETF |
| Primary Market Maker asignado |
| Post/Station en el trading floor (solo Cboe Options) |
| GTH Market Maker (solo Cboe Options) |
| Tipos de producto |
| Ciclos de vencimiento |
Flags:
- — Cboe Options (default) o EDGX Options
- — Filtrar por letra inicial del company_name (A-Z). Sin filtro devuelve todos
- — Fecha especifica. Sin fecha usa la mas reciente
Flags adicionales
| Flag | Descripcion |
|---|
| Mercado para o (default: , tambien: , , ) |
| Resultados por categoria para (default: 25). Solo: 10, 25, 50, 100 |
| Exchange para (default: ). Valores: , |
| Letra inicial del company_name para (A-Z). Sin filtro devuelve todos |
| Fecha para . Sin fecha usa la mas reciente |
| Guardar output a archivo |
| / | Modo silencioso (solo JSON) |
Rate limiting
No hay rate limiting documentado. Se recomienda:
- Minimo 1 segundo entre requests
- Usar para scripting
Manejo de errores
CBOE devuelve 403 Forbidden (no 404) para simbolos que no existen o endpoints que no aplican. El script maneja estos errores gracefulmente, registrando un warning y continuando.
Estructura del skill
skills/cboe-data/
├── SKILL.md # Este archivo (guia rapida)
├── references/
│ └── REFERENCE.md # Documentacion completa de todos los endpoints
└── scripts/
└── fetch_cboe.py # Script principal
Documentacion detallada: Consultar references/REFERENCE.md para la documentacion exhaustiva de cada endpoint, estructuras JSON, ejemplos y consideraciones tecnicas.